La ruta donde se guardan las imágenes se puede definir en Opciones>Miscélanea de tu WordPress.

Por defecto la ruta es /wp-content/uploads/ pero puedes colocar la ruta que quieras.

Ahora lo que debes hacer es mediante tu cliente fpt crear la carpeta respectiva en el lugar definido en tu WordPress y darle permisos de escritura 777.

Saludos!