castguer en efecto a como dice Sergio se puede quitar poniendo la propiedad outline, sin embargo es más estético que otra cosa y para la gente que sólo navega con el teclado esto le ayuda a marcar la posición de su cursor para saber en que elemento esta en ese momento, por lo que quitarlo luego puede representar problemas de accesibilidad al sitio.

En conclusión y opinión propia no te recomendaria quitarlo, pero si quieres quitarlo basta con agregarle la propiedad a tus enlaces:

a, a:link, a:visited, a:hover, a:active { outline: 0; }

Aunque no es recomendado por lo que te dijé. Saludos