Seguramente más de una vez te habrás dado cuenta de que cuando insertas una imagen esta aparece por defecto enlazada a algo, normalmente a lo último que enlazaste la anterior imagen o, por defecto de WordPress, al archivo de la imagen completo. Esto es cómodo si siempre enlazas a lo mismo (archivo, adjunto, URL), y siempre lo puedes cambiar, pero puedes forzar el enlace por defecto a lo que quieras o a nada.